Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях

Автор(и)

  • Anton Lytvyn Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124802

Ключові слова:

фінансова криза, банкрутство, передбачення, страхові компанії, економіко-математичні моделі, моделі умовної ймовірності, логістична регресія

Анотація

У статті побудовано моделі передбачення фінансової кризи в українських страхових компаніях на основі застосування моделей умовної ймовірності, а саме – логістичної регресії. Проведено процедуру супердискретизації класу страховиків-банкрутів для покращення класифікаційних характеристик одержаних моделей. Запропоновано критерій відбору логістичної моделі, найбільш придатної для використання на практиці.

Матеріал надійшов 17.03.2016

Посилання

  1. Sun, J., Li, H., Huang, Q.-H., & He, K.-Y. (2014). Predicting Financial Distress and Corporate Failure: A Review from TheState-of-the-art Definitions, Modeling, Sampling, and Featuring Approaches. Knowledge-Based Systems, 57, 41-56.
  2. Krzanowski, W. (2000). Principles of Multivariate Analysis: A User’s Perspective (Oxford Statistical Science Series).Oxford: Oxford University Press.
  3. Ohlson, J. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18 (1),109-131.
  4. Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics. New York: McGraw Hill.
  5. Zavgren, C. (1985). Assessing The Vulnerability to Failure of American Industrial Firms: A Logistic Analysis. Journal of Business Finance and Accounting, № 12 (1), 19-45.
  6. Doumpos, M., & Zopounidis, C. (1999). A Multicriteria Discrimination Method for The Prediction of Financial Distress: The Case of Greece. Multinational Finance Journal, 3 (2), 71-101.
  7. Ooghe, H., & Verbaere, E. (1985). Predicting Business Failure On the Basis of Accounting Data: The Belgian Experience.The International Journal of Accounting, 9 (2), 19-44.
  8. McLeay, S., & Omar, A. (2000). The Sensitivity of Prediction Models to The Non-Normality Of Bounded An Unbounded Financial Ratios. British Accounting Review, 32, 213-230.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Lytvyn, A. (2016). Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 1(1), 101–105. https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124802

Номер

Том 1 № 1 (2016): Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

Розділ

Статті

Ліцензія

Авторське право (c) 2019 Anton Lytvyn

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

a) Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

b) Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

с) Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).