Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях

Автор(и)

  • Anton Lytvyn Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124802

Ключові слова:

фінансова криза, банкрутство, передбачення, страхові компанії, економіко-математичні моделі, моделі умовної ймовірності, логістична регресія

Анотація

У статті побудовано моделі передбачення фінансової кризи в українських страхових компаніях на основі застосування моделей умовної ймовірності, а саме – логістичної регресії. Проведено процедуру супердискретизації класу страховиків-банкрутів для покращення класифікаційних характеристик одержаних моделей. Запропоновано критерій відбору логістичної моделі, найбільш придатної для використання на практиці.

Матеріал надійшов 17.03.2016

Посилання

  1. Sun, J., Li, H., Huang, Q.-H., & He, K.-Y. (2014). Predicting Financial Distress and Corporate Failure: A Review from TheState-of-the-art Definitions, Modeling, Sampling, and Featuring Approaches. Knowledge-Based Systems, 57, 41-56.
  2. Krzanowski, W. (2000). Principles of Multivariate Analysis: A User’s Perspective (Oxford Statistical Science Series).Oxford: Oxford University Press.
  3. Ohlson, J. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18 (1),109-131.
  4. Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics. New York: McGraw Hill.
  5. Zavgren, C. (1985). Assessing The Vulnerability to Failure of American Industrial Firms: A Logistic Analysis. Journal of Business Finance and Accounting, № 12 (1), 19-45.
  6. Doumpos, M., & Zopounidis, C. (1999). A Multicriteria Discrimination Method for The Prediction of Financial Distress: The Case of Greece. Multinational Finance Journal, 3 (2), 71-101.
  7. Ooghe, H., & Verbaere, E. (1985). Predicting Business Failure On the Basis of Accounting Data: The Belgian Experience.The International Journal of Accounting, 9 (2), 19-44.
  8. McLeay, S., & Omar, A. (2000). The Sensitivity of Prediction Models to The Non-Normality Of Bounded An Unbounded Financial Ratios. British Accounting Review, 32, 213-230.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Lytvyn, A. (2016). Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 1(1), 101–105. https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124802