DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124802

Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях

Anton Lytvyn

Анотація


У статті побудовано моделі передбачення фінансової кризи в українських страхових компаніях на основі застосування моделей умовної ймовірності, а саме – логістичної регресії. Проведено процедуру супердискретизації класу страховиків-банкрутів для покращення класифікаційних характеристик одержаних моделей. Запропоновано критерій відбору логістичної моделі, найбільш придатної для використання на практиці.

Ключові слова


фінансова криза; банкрутство; передбачення; страхові компанії; економіко-математичні моделі; моделі умовної ймовірності; логістична регресія

Повний текст:

PDF

Посилання


Sun, J., Li, H., Huang, Q.-H., & He, K.-Y. (2014). Predicting Financial Distress and Corporate Failure: A Review from TheState-of-the-art Definitions, Modeling, Sampling, and Featuring Approaches. Knowledge-Based Systems, 57, 41-56.

Krzanowski, W. (2000). Principles of Multivariate Analysis: A User’s Perspective (Oxford Statistical Science Series).Oxford: Oxford University Press.

Ohlson, J. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18 (1),109-131.

Gujarati, D. (2003). Basic Econometrics. New York: McGraw Hill.

Zavgren, C. (1985). Assessing The Vulnerability to Failure of American Industrial Firms: A Logistic Analysis. Journal of Business Finance and Accounting, № 12 (1), 19-45.

Doumpos, M., & Zopounidis, C. (1999). A Multicriteria Discrimination Method for The Prediction of Financial Distress: The Case of Greece. Multinational Finance Journal, 3 (2), 71-101.

Ooghe, H., & Verbaere, E. (1985). Predicting Business Failure On the Basis of Accounting Data: The Belgian Experience.The International Journal of Accounting, 9 (2), 19-44.

McLeay, S., & Omar, A. (2000). The Sensitivity of Prediction Models to The Non-Normality Of Bounded An Unbounded Financial Ratios. British Accounting Review, 32, 213-230.