Споживче кредитування в банках: системно-динамічне моделювання - Kaminskyy Аndriy; Petrovskyi, Oleksii (Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 2019)
Сучасне споживче кредитування, яке здійснюють банки, фінансові компанії та меншою мірою кредитні спілки, є доволі складною системою. Ця система має низку компонентів, які взаємодіють між собою та впливають на результат діяльності. Унаслідок їхньої взаємодії в динаміці формуються значення показників ефективності. Постає завдання ідентифікації взаємної залежності компонентів системи, її аналіз та моделювання. Метою статті є аналіз та моделювання процесів споживчого кредитування з використанням методів системної динаміки. Модель системної динаміки, пропонована в цій роботі, дає змогу відобразити поведінку системи споживчого кредитування банку в часі. Для відображення логіки функціонування системи застосовано інструментарій CLD (Causal Loop Diagram), що дало змогу візуалізувати систему споживчого кредитування з урахуванням взаємозв’язків. У межах нашого підходу систему структуровано у блоки: блок, відповідний фондуванню кредитування, та блок операційної діяльності, що забезпечує функціонування самої системи кредитування. Під час побудови моделі було виокремлено 4 компоненти системи: технологічний рейтинг, витрати на маркетинг, маркетингова стратегія (внутрішні та зовнішні клієнти) та управління ризиком. Ці компоненти безпосередньо впливають на показники ефективності системи, а значення параметрів цих характеристик визначають розвиток системи в динаміці. Для аналізу ступеня впливу застосовано метод імітаційного моделювання, внаслідок чого отримано різні результати для компонентів. Перші три зазначені компоненти характеризуються різним ступенем маржинальних приростів доходу банку в динаміці. Водночас імітаційне моделювання впливу компонента, пов’язаного з управлінням ризиком, показує наявність оптимального рівня «жорсткості» системи ризик-менеджменту. Цей ефект зумовлюється тим, що за жорстких правил ризик-менеджменту відсікається багато потенційних позичальників, спроможних обслуговувати кредит. А за м’яких правил у кредитний портфель потрапляє багато неплатників за кредитами та система показує в динаміці падіння доходу. Розроблена модель може бути застосована до різних напрямів споживчого кредитування та узагальнена на випадок портфеля кредитних продуктів банку. Матеріал надійшов 27.04.2019