DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739312018149804

Оцінка ефективності кредитного ризик-менеджменту на основі інформації бюро кредитних історій

Аndriy Kaminskyy

Анотація


Досліджено два концептуальні підходи до оцінювання ефективності кредитного ризик-менеджменту. Перший підхід ґрунтується на використанні бенчмаркінгу, який формується на основі спеціального набору показників кредитного ризику. Значення показників бенчмаркінгу розраховують на основі даних бюро кредитних історій. Вони являють собою, в певному сенсі, середньоринкові значення. Набір показників містить показники вхідного потоку позичальників і показники прострочення кредитного портфеля. Як інтегральну міру ефективності ризик-менеджменту окремого кредитора розглядають показник верхнього семі-квадратичного відхилення значень показників кредитора від бенчмаркінгу.

Другий підхід до оцінювання ефективності оснований на аудиті правильності відхилення кредитором заявок позичальників. Інформація бюро кредитних історій дає змогу визначити отримання кредитів після відмови і наявність/відсутність прострочення за ними. Відхилені заявки при цьому необхідно класифікувати у два класи. Перший клас містить заявки, відхилені на основі правил і процедур верифікації системи ризик-менеджменту кредитора. Індикатор ефективності – рівень неправильно відхилених кредитних заявок. Другий клас охоплює заявки, відхилені на основі внутрішнього аплікаційного скорингу кредитора. Інструментарієм вдосконалення скорингу є перекалібровка ваг. Вона ґрунтується на розрахунках інформаційних значень показників скорингу за об’єднаною базою даних кредитора й даних бюро кредитних історій щодо відхилених заявок.

Реалізація пропонованої системи оцінювання залежить від ступеня розвитку інституту бюро кредитних історій і специфіки його функціонування. Найбільшого ефекту можна досягти у разі передання кредиторами повної інформації до бюро кредитних історій та обміну інформації між ними


Ключові слова


кредитний ризик-менеджмент; ефективність ризик-менеджменту; бюро кредитних історій; бенчмаркінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Kaminsky, А. (2013). Conceptual approaches for risk-management system organization at consumer lending. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 134, 45-49.

Kaminsky, А. (2013). Conceptual approaches for usage of scoring in credit activity of bank. Scientific Bulletin of UNFU, 23.18, 109-116.

Kaminsky, А. (2013). Scoring implementation into the business-processes of consumer lending of a bank. Visnyk of Chernihiv State Technological University, Series “Economic sciences”, 4 (70), 345-351.

Kaminsky, А. (2015). Methodological fundamentals of credit bureau potential using in credit activity. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 172, 38-44.

Kaminsky, А. (2016). Characteristic singularities of risk management in the micro crediting segment. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 173, 45-52.

Kornienko, O. Yu., & Makarova, V. A. (2015). Topical issues of assessing the effectiveness of corporate risk management. St. Petersburg: Publishing house Polytechnic University.

Asterbo, T., & Chen, G. (2001). The Economic Value of Reject Inference. Credit Scoring and Credit Control Conference (VII). Edinburgh.

Belmont, D. P. (2004). Value added risk management in financial institutions: leveraging Basel II & risk adjusted performance measurement. John Wiley & Sons.

Bessis, J. (2015). Risk management in banking. John Wiley & Sons.

Miller, M. J. (Ed.). (2003). Credit reporting systems and the international economy. Cambridge: Mit Press.

Jappelli, T., Pagano, M. (2002). Information sharing, lending and defaults: Cross-country evidence. Journal of Banking & Finance, 26 (10), 2017-2045.

Kaminsky, A. (2015). Credit bureau benchmarking as a tool for estimation of bank’s position at the market. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 1 (166), 68-73.

Schroeck, G. (2002). Risk management and value creation in financial institutions. John Wiley & Sons.

Siddiqi, N. (2012). Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring. John Wiley & Sons.

Sobel, P. J. (2015). Auditor’s Risk Management Guide: Integrating Auditing and ERM. CCH Tax and Accounting.

Pickett, K. S. (2005). Auditing the risk management process. John Wiley & Sons.

International Bureau of Credit History. (2018). Retrieved from http://www.ibch.info.

The First Credit Bureau of Ukraine. (2018). Retrieved from http://www.pvbki.com.




ISSN: 2519-4739 (print)
ISSN: 2519-4747 (online)


©2018, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"